大盘过滤器
沪深300 MA60
在 MA60 上方才正常观察机会；跌破后优先清股票，只保留 ETF。
最高优先级纪律
宁愿错过，不强行参与。
优先控亏，
保护已有盈利，
所有交易动作服从风控。
禁止行为
这些动作出现时，先停止交易
不因怕错过而追高
不在没有浮盈时加仓个股
不让盈利个股从大幅盈利回到亏损
不在跌破止损线后犹豫
不在大盘过滤器失效时继续加股票仓位
不让个股集中在同一逻辑里
交易前检查
先看环境，再看机会
成长板块风控
创业板 / 科创板 20日线
跌破 20 日线时，成长方向先降风险，至少半仓处理。
现金缓冲
保留 10% 现金
常态不追求满仓，现金用于波动、加仓和重配。
信号确认
是否有明确信号
没有明确信号时宁愿不做，不因为怕错过而交易。
仓位红线
超过就要先降风险
ETF 底仓
ETF 合计仓位一半以上
宽基 ETF 承担长期底仓功能。
宽基 ETF
单个宽基 ETF 不超过 30%
非极端情况底仓不轻易减仓。
行业 ETF
单个行业 ETF 不超过 15%
只围绕核心主线做趋势增强。
个股
单只个股不超过 15%
个股只做弹性来源，不承担主要仓位。
个股数量
个股总数 2 到 3 只
必须分属不同方向，避免同一逻辑过度集中。
现金
默认保留 10% 现金
用于应对波动、加仓和重配。
个股强制纪律
个股只做弹性，不承担主仓位
已有浮盈才允许加仓
没有浮盈时不对个股加仓。
加仓按 3:2:1 执行
越往后越小，避免越涨越激进。
20% 必须开始兑现
可以卖半仓，也可以清仓，但不能完全不兑现。
-8% 直接清仓
个股跌破止损线后不犹豫。
ETF 执行纪律
底仓稳住，增强只做趋势
宽基 ETF
01不跌破布林带中轨时，可以继续逢低买入
02跌破布林带中轨，先减仓一半观察
03跌破布林带下轨，直接清仓
04清仓后不立刻回补，重新站回中轨以上再恢复买入
05RSI 超过 85、暴涨或明显偏离上轨时，可以适当减仓
行业 ETF
01只围绕通信、半导体设备、证券、创新药等核心方向
02以横盘突破作为入场策略
03不做无趋势、无突破的行业 ETF
阶段复盘
账户收益每增加 10% 执行一次
01每个账户收益每增加 10%，做一次全面评估
02检查 ETF 是否仍占一半以上
03检查个股是否过度集中
04检查是否保留现金
05检查是否有盈利但没有保护，或亏损但没有止损